跳 扩散风险模型下保险公司破产概率的推断
跳-扩散风险模型下保险公司破产概率的推断，孙宗岐，刘宣会，本文将保险公司盈余过程推广为跳-扩散过程，同时将资本市场利率由经典的CIR模型推广为跳-扩散过程，最后在此假设下利用二维Ito公式�
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