基于掉期期权的金融衍生品定价与对冲模型研究 上传者：ximean 2020-07-18 09:06:55上传 PDF文件 358KB 热度 40次 基于掉期期权的金融衍生品定价与对冲模型研究，赵峰，张杰，金融衍生品的信用违约掉期(Credit Default Swap)是一种金融风险管理工具和金融资产的违约保险方法, 由于信用违约掉期产品实行柜台交易, � 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
