基于掉期期权的金融衍生品定价与对冲模型研究 上传者：ximean 2020-07-18 09:06:55上传 PDF文件 358KB 热度 18次 基于掉期期权的金融衍生品定价与对冲模型研究，赵峰，张杰，金融衍生品的信用违约掉期(Credit Default Swap)是一种金融风险管理工具和金融资产的违约保险方法, 由于信用违约掉期产品实行柜台交易, � 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论 ximean 资源：403 粉丝：0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
