论文研究 随机积分对计量经济学的贡献

本文的目的是介绍Itô随机演算与金融计量经济学之间的理论联系。 本文有两个贡献。 首先，我们给出有关如何使用随机演算对具有不确定性的真实数据进行建模的背景。 最后，通过使用刚果中央银行的消费者物价指数（CPI），并结合Itô随机演算和AR（1）-GARCH（1，1）模型，我们估算了通货膨胀率的随机波动性，用于衡量货币政策的有效性。 因此，随机积分是数学建模和计量经济学分析的有力工具。