论文研究 依存关系的基于索赔额的摄动风险模型

在本文中，我们关注具有依赖关系的摄动风险模型，并从两个方面考虑相关性。 一方面，我们使用copula函数对索赔大小和索赔间隔时间的结构进行建模，另一方面，我们根据随机阈值确定溢价大鼠的变化。 最后，我们获得了新风险模型的Gerber-Shiu函数的积分微分方程及其Laplace变换。