The stochastic maximum principle for a kind of risk sensitive optimal control pr 上传者：tianqi_qq 2020-07-17 22:00:25上传 PDF文件 324KB 热度 17次 一类风险敏感最优控制问题的最大值原理及在投资组合选择问题中的应用，王光臣，吴臻，本文研究一类由金融市场中投资组合问题驱动的一类风险敏感最优控制问题。利用经典的凸变分方法，我们得到了该类问题的最大值原理 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 收藏 腾讯 微博 用户评论 发表评论 tianqi_qq 资源：480 粉丝：0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
