The stochastic maximum principle for a kind of risk sensitive optimal control pr 上传者：tianqi_qq 2020-07-17 22:00:25上传 PDF文件 324KB 热度 41次 一类风险敏感最优控制问题的最大值原理及在投资组合选择问题中的应用，王光臣，吴臻，本文研究一类由金融市场中投资组合问题驱动的一类风险敏感最优控制问题。利用经典的凸变分方法，我们得到了该类问题的最大值原理 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
