论文研究 将幂级数方法引入数值近似的或有索赔偏微分方程

我们引入了一个先前未使用的数值框架来估计Black-Scholes偏微分方程。 该方法称为幂级数方法（PSM），与传统的有限差分方法相比，具有一些优点。 我们的目标是强调PSM相对于传统使用的数值逼近方法的优势。 为了满足这一要求，我们采用了数值近似方案来说明PSM。 PSM比显式方法更稳定，因此计算效率更高。 它与Crank Nicolson等混合方法一样准确，并且计算速度更快。 在更广泛的时间范围内，它更加精确。 最后，重要的是，它可以解析地表示，从而提供了在更加稳定和准确的环境中执行比较静力学的能力。 对于更复杂的应用程序，最后一个优势可能在为合成复制目的生成对冲比率时具有广泛的含义。