最小方差集在r中的实

构造最小方差组合的流程一般是：先挑选出一个与投资者的投资策略相符的市场指数作为母指数（ParentIndex），然后再选择合适的编制规则，对成份股的权重进行调整优化，使新组合的方差达到最小。在最小方差组合的具体实现中，有以下几个难点：（1）计算协方差矩阵。（2）求解权重。（3）权重限制。（4）协方差矩阵更新周期。