论文研究 亚洲主要经济体的风险预测值(VaR)

这是一项预测亚洲主要经济体风险价值（VaR）的实证研究。 首先使用不同的竞争模型来预测新加坡，马来西亚，中国香港，印度尼西亚，韩国，菲律宾，泰国，中国，中国台湾和印度的VaR。 然后使用无条件覆盖率测试，有条件覆盖率测试和损失函数对VaR估计值进行回测，以得出每个经济体的最佳VaR模型。 结果与FIGARCH模型的最高成功率混合在一起。 同样，模型的适当性会在分位数之间和尾部之间变化。