论文研究 基于熵理论的投资决策

投资理论的研究在现实的投资活动中起着极其重要的作用，是确定投资者如何投资的理论基础。 传统的投资理论主要是Markowitz提出的投资组合理论。 核心投资模型是期望方差模型。 但是，传统的期望方差模型不能完全衡量风险。 本文着眼于原始物理学和信息论中的熵的概念，并研究了利用熵来度量金融投资领域风险的方法的合理性以及经典方差法等其他度量方法的优势。 基于Markowitz的投资组合理论，优化了期望方差模型，使用熵来衡量收入风险，建立了熵模型以选择比期望方差模型更有效的投资组合。 本文不仅从理论上进行研究，而且还通过计算实际数据来收集实际证券数据，并使用MATLAB对其有效边界进行仿真，检验所获得