论文研究 离散股息遵循马尔可夫模型的亚洲期权定价 上传者：zlijun90582 2020-07-17 00:21:52上传 PDF文件 792.94KB 热度 25次 本文关注离散算术平均亚洲看涨期权的定价问题，而离散股利遵循几何布朗运动。 股息模型的波动性取决于马尔可夫调制过程。 使用二项式树法（其中使用了更准确的因子）来解决相应的定价问题。 最后，通过仿真算例说明了该方法的有效性。 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论 zlijun90582 资源：438 粉丝：0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
