曲度变动与利率风险对冲效果的改善 上传者：青竹健 2020-07-16 20:10:46上传 PDF文件 276.26KB 热度 30次 曲度变动与利率风险对冲效果的改善，杨宝臣，廖珊，将基于Nelson-Siegel模型的广义久期向量模型进行扩展，引入一个新的因素得到了扩展的久期向量模型，并给出了其在Svensson模型及四形状因 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
