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曲度变动与利率风险对冲效果的改善

上传者: 2020-07-16 20:10:46上传 PDF文件 276.26KB 热度 17次
曲度变动与利率风险对冲效果的改善,杨宝臣,廖珊,将基于Nelson-Siegel模型的广义久期向量模型进行扩展,引入一个新的因素得到了扩展的久期向量模型,并给出了其在Svensson模型及四形状因
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