论文研究 随机框架下保险基金的最优投资与风险控制策略

本文针对目标为优化投资和风险控制策略的保险公司，在船体和白色随机波动率（SV）模型下考虑了最佳投资和风险控制问题。 假定保险人的剩余过程跟随布朗运动而漂移。 保险公司可以对金融市场进行投资，该金融市场包括价格过程满足Hull-White SV模型的无风险和高风险资产。 通过应用随机动态规划方法，我们得出了最优策略和价值函数的闭式表达式。 我们发现在赫尔和怀特模型下，利率和风险规避参数都影响最优策略。 此外，我们提供了一个数值示例来说明该模型的经济意义。