论文研究基于EEMD的投资者情绪与股指波动的关系研究.pdf

论文研究-基于EEMD的投资者情绪与股指波动的关系研究.pdf,  基于集成经验模态分解（ensemble empirical mode decomposition， EEMD）对非线性、非平稳性金融时间序列的有效 处理， 运用EEMD方法分别将投资者情绪和股指价格序列分解成若干个独立的、不同尺度的IMF分量和一个残余项， 提取出 序列在不同时间尺度下的波动特征， 并将得到的IMF分量和残余