论文研究-中国股市风险CAViaR方法的稳定性分析及其时变建模.pdf

论文研究-中国股市风险CAViaR方法的稳定性分析及其时变建模.pdf,  在介绍诺贝尔经济学奖得主 Engle 及合作者 Manganelli 于 1999 年提出的 CAViaR 模型理论及实际意义的基础上,采用 Hansen 检验方法重点探讨了中国股市风险 CAViaR 建模的稳定性问题.通过对上证综合指数与深圳成指的实证研究, 认为 Engle 及 Manganelli 所力荐的四个