论文研究 跳扩散模型下欧式期权的二叉树新方法

本文采用二叉树方法对一类跳扩散模型下的欧式期权进行定价。解决该问题的目的是找到二项式树的参数并设计欧式期权的定价公式。与连续情况相比，在新的二叉树模型下提出的期权价值方程收敛于默顿的精确解析解，所建立的二叉树方法可以证明比传统的二叉树更好。最后，通过一个数值例子来说明所提出的定价方法的有效性。