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A fractional Merton model for option pricing

上传者: 2020-06-13 10:36:47上传 PDF文件 261.31KB 热度 15次
分数Merton模型下期权定价,赵亚肖,王晓天,Hurst指数在之间时,提出用Merton模型的分数观点来构造期权定价模型。特别的,当时我们证明了在连续时间交易情况下Hurst指数对期权
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