Bilateral Counterparty Risk Valuation for CDS in a Contagion Model Using Markov 上传者：lylboy26758 2020-06-11 00:39:39上传 PDF文件 555.23KB 热度 22次 含马尔科夫链传染信用风险模型中CDS的双边对手风险值，董迎辉，王过京，CDS的双边对手估值调整的计算依赖于投资者,担保方（保险人）和标的资产之间的违约相关性的建模。本文引入一个传染模型,其中三方间� 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论 lylboy26758 资源：431 粉丝：0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
