国债期现货收益率存在共同跳跃吗?基于CBPGARCH模型的以美国市场为例 上传者：a43028 2020-06-10 04:03:05上传 PDF文件 981.23KB 热度 37次 国债期现货收益率存在共同跳跃吗？-基于CBP-GARCH模型的以美国市场为例，谢赤，龚雯辉，国债期货与现货收益率的共同跳跃是国债期现货收益率之间相关性的一种极端表现，直接影响国债套期保值的有效性及国债市场的稳健运 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
