基于Bootstrap方法的开放式基金业绩的幸运成分评价

自2001年成立第一只开放式基金以来，中国基金业的发展从未间断。在近20年的发展过程中，人们关注与基金相关的问题，在许多基金产品中，这些问题总是相同的，如何识别投资价值，可以使投资者的投资收益达到最佳，以及如何评估基金的表现。评估基金的回报非常重要。但实际上，开放式基金的业绩主要受基金经理和基金自身运气的影响。对基金的评估需要更全面和全面的考虑。本文根据国内外一些基金业绩评价文献，对中国大型股票基金进行研究，将样本数据库分为指数基金和活跃基金，观察基金的运气成分对其业绩的影响，并运用三种模型进行拟合，以考虑不同市场对模型的解释方式不同，对基金业绩运气的不同解释。自举法用于模拟基金业