论文研究 使用模因算法设计股票期权策略

股票期权策略由同时进入市场的期权组合组成，使人们可以获得财务回报。存在一系列可供选择的标准知名策略。本文超越了标准策略，并使用模因算法从众多选项组合中进行选择，从而得出可优化特定适应度函数的策略。拟定适合度函数以找到能最大化回报的策略，同时限制股权回撤并达到理想的交易成功率。标准普尔500指数买卖基金SPY的十多年历史期权数据用于选择从两到六个期权腿的策略。发现特定的四腿和六腿期权策略可实现最佳性能。