论文研究Libor市场模型的Monte Carlo控制变量加速方法及并行实现.pdf

论文研究-Libor市场模型的MonteCarlo控制变量加速方法及并行实现.pdf,  为了加速定价利率衍生产品的MonteCarlo模拟，对远期测度下Libor市场模型中的漂移项用确定性函数近似，构造了一个与原问题高度相关的控制变量.然后将此控制变量算法移植到多核CPU和GPU的并行计算环境中，极大地提高了计算效率.针对利率上限的数值结果表明选取的控制变量十分有效且稳健，多核CP