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基于CPV模型改进的银行业信用风险宏观压力测试研究

上传者: 2020-05-30 20:21:12上传 PDF文件 604.27KB 热度 18次
基于CPV模型改进的银行业信用风险宏观压力测试研究,曹麟,彭建刚,本文对CPV模型的残差相关性假设进行了调整,使压力情景生成模型和风险传导模型能分开处理,从而可采用偏最小二乘法对信用风险传导
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