论文研究非正态数据下商业银行信用风险和经济资本度量.pdf

论文研究-非正态数据下商业银行信用风险和经济资本度量.pdf,  信用风险和经济资本度量是商业银行风险管理最重要的目标之一.通过使用Johnson变换解决非正态数据情况下经济资本的计算问题,克服以往研究中在Copula方法下进行MonteCarlo模拟时对正态或t分布要求的局限性,将实际数据转换为标准正态分布,非常方便地使用MonteCarlo模拟度量违约时间和计算经济资本.研