JXQuant_kzil88.tar.gz
量化交易源码。
Init_StockALL_Sp.py——【数据采集】利用tushare接口将日线行情存储到本地数据库。DC.py——【数据预处理】将本地存储的日基础行情整合成一份训练集。SVM.py——【SVM建模】对个股用SVM进行建模,训练和预测。Model_Evaluate.py——【模型评估】通过回测+推进式建模的方式对模型进行评估,主要计算查准率Precision,查全率Recall,F1分值,并存入结果表。Portfolio.py——【仓位管理】基于马科维茨投资组合理论,计算一段时间序列内投资组合的风险、仓位配比和夏普率,有市场方向和最佳收益方向两种结
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