论文研究中国股指期货和现货市场信息传导关系在牛熊市中的异化现象.pdf 上传者：zzhhrz 2020-05-23 17:14:04上传 PDF文件 674.41KB 热度 29次 论文研究-中国股指期货和现货市场信息传导关系在牛熊市中的异化现象.pdf, 本文采用牛熊市的视角，根据市场的历史周期的判断结果，分别提取我国沪深300牛市和熊市样本窗口，使用了BVGJR-GARCH-BEKK模型和LM跳跃检验法，从价格发现、波动溢出和跳跃风险三个方面对股指期货和现货市场间的信息传导关系的异化现象进行了实证研究.结果表明，牛市时股指期货市场发挥主要的长期价格发现作用，熊市时 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论 zzhhrz 资源：24266 粉丝：1 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
