纯数据2.23G 基于分位数回归 系统性风险研究 CoVar (Tobias) 代码请参考源文献自行研究 上传者：_oneWay_ 2020-05-18 15:00:21上传 TXT文件 73B 热度 13次 CoVaR，定义为金融机构处于风险之中的价值的变化，条件是该机构相对于中位数处于困境中。估计表明，诸如杠杆，规模，期限错配和资产价格上涨等特征显着预测了CoVaR。提供了系统性风险的反周期，前瞻性度量的样本外预测，并显示该度量的2006：IV值将预测2007-2009年金融危机期间超过三分之一的已实现CoVaR。 数据来源： CRSP CRSP/CompustatMerged FRY-9C FRH.15 U.S.TreasuryDataandChartsCenter FamaFrenchResearchFactors 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论 _oneWay_ 资源：3 粉丝：0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
