基于贝叶斯方法tGARCH下的期权定价

Name: 基于贝叶斯方法tGARCH下的期权定价
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Author: l27409

上传者：l27409 2020-05-14 19:37:30上传 PDF文件 550.57KB 热度 30次

基于贝叶斯方法t-GARCH下的期权定价，胡乐，李亚琼，本文采用贝叶斯方法，在t-GARCH波动率模型下研究了期权定价问题。采用了贝叶斯方法对t-GARCH模型进行了后验推断以及对期权价格的预测�

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