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用随机极大值原理解跳跃扩散过程的最优投资消费问题

上传者: 2020-05-13 05:16:37上传 PDF文件 221.85KB 热度 15次
用随机极大值原理解跳跃-扩散过程的最优投资-消费问题,丁莹,牛明飞,针对连续时间资产组合模型,在证卷价格服从跳跃-扩散过程的假设下研究了最优投资消费组合问题,通过运用随机极大值原理给出了消�
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