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信用风险模型的统一性分析

上传者: 2020-05-11 01:12:29上传 PDF文件 210.89KB 热度 21次
信用风险模型的统一性分析,谢西海,刘莹丰,CreditMetrics和KMV以及CreditRisk+模型是现代信用风险度量的三大主要模型。CreditMetrics和KMV模型时隐含变量模型,而CreditRisk+是Bernoulli混合变量
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