论文研究基于贝叶斯修正的多阶段情景元素生成.pdf

论文研究-基于贝叶斯修正的多阶段情景元素生成.pdf,  针对证券市场中资产未来收益的不确定性问题，本文基于随机波动率模型刻画了资产未来收益的情景元素，得到了资产未来收益分布的情景树，并在此基础上进一步采用贝叶斯理论修正了情景概率，最后利用国际证券市场的股票指数数据对模型进行了验证.算例结果表明，基于随机波动率模型的情景元素生成模型得到的情景元素质量良好，贝叶斯方法修正后的情景概率也与真实市