论文研究泡沫随机临界时点超指数膨胀模型:中国股市泡沫的检测与识别.pdf

论文研究-泡沫随机临界时点超指数膨胀模型:中国股市泡沫的检测与识别.pdf,  传统的泡沫模型都是假设泡沫是指数膨胀的,无法显著地将泡沫和同样是指数增长的基本面引起的高速价格增长区分开来,使得泡沫检验的有效性遭到置疑.泡沫超指数膨胀模型可以克服这一缺陷,它认为泡沫是一种本质上快于指数增长的更快膨胀,具有一个理论上的有限时间终结点.引入了最新的一类超指数膨胀模型——均值回复平稳随机