论文研究基于 BayesianSVSGT 模型的原油价格‘Value at Risk’估计.pdf

论文研究-基于Bayesian-SV-SGT模型的原油价格‘ValueatRisk’估计.pdf,  从分析原油现货市场收益率的统计特征入手,为更好地刻画原油现货市场收益率的尖峰厚尾、偏态及波动集聚性和持续性的波动特性,引入SGT分布来描述原油市场价格的分布特征,利用SV模型来度量国际原油市场的价格波动率.同时,基于Bayesian原理,利用MCMC方法来解决