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基于Copula函数的汇率风险测度

上传者: 2020-04-22 20:45:48上传 PDF文件 338.67KB 热度 37次
基于Copula函数的汇率风险测度,黄跃卫,陈权宝,本文通过运用Copula函数分析了英镑/美元和欧元/美元汇率的尾部相关性。实证结果表明英镑/美元和欧元/美元存在着很强的正的尾部相关�
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