论文研究基于已实现二阶矩预测的期货套期保值策略及对股指期货的应用.pdf 上传者：zzhhrz 2020-04-21 13:50:32上传 PDF文件 987.44KB 热度 32次 论文研究-基于已实现二阶矩预测的期货套期保值策略及对股指期货的应用.pdf, 资产收益的跳跃行为给套期保值决策带来了挑战.提出了考虑跳跃、基于预测的VecHAR-RVRCOV-J模型,首次将高频数据中蕴含的跳跃信息引入套期保值决策,对期货和现货收益率的已实现二阶矩做异质滞后阶向量自回归,构造动态套期保值比率的预测统计量.实证应用中以沪深300股指期货及沪深300指数为对象构建套期 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论 zzhhrz 资源：24266 粉丝：1 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
