论文研究基于等熵一致性风险测度的组合选择.pdf 上传者：sharon_JIAN 2020-03-20 07:00:06上传 PDF文件 661.43KB 热度 16次 论文研究-基于等熵一致性风险测度的组合选择.pdf, 本文基于一种新的一致性风险测度——等熵风险测度，进行组合优化，以检验其择股能力，从而检验其风险识别能力.先就风险识别能力，尤其随机占优一致性对三种基于分位数的风险测度：VaR，ES（expectedshortfall）和等熵风险测度进行了介绍与对比.VaR具有一阶随机占优一致性，而ES具有二阶随机占优一致性；等熵风险测度利用了整个 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 收藏 腾讯 微博 用户评论 发表评论 sharon_JIAN 资源：24297 粉丝：1 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
