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变系数ARCHM模型的ARCH效应检验

上传者: 2020-03-16 05:25:01上传 PDF文件 200.57KB 热度 27次
变系数ARCH-M模型的ARCH效应检验,熊强,李元,本文考虑变系数ARCH-M模型,构造了非参数部分和参数部分的截面似然估计.基于估计的渐近性质,构造了Wald检验统计量来检验模型是否具�
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