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论文研究具有定期变化扰动的GARCH(11)模型参数评估 .pdf

上传者: 2020-03-08 04:51:59上传 PDF文件 273.69KB 热度 28次
具有定期变化扰动的GARCH(1,1)模型参数评估,陈海龙,刘春丽,现实中的金融时间序列存在严重的波动集聚性,即大幅波动往往集中在某一时段,小幅波动往往集中在另一时段。而GARCH类模型能较好地�
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