我国股票市场与债券市场组合风险测量 基于CopulaGARCHEVT方法 上传者：niu63513hust 2020-03-08 04:51:43上传 PDF文件 421.73KB 热度 29次 我国股票市场与债券市场组合风险测量--基于Copula-GARCH-EVT方法，周军，陈燕武，股票和债券是投资者进行投资组合的重要工具，股票市场与债券市场风险存在着复杂的相关关系。本文运用AR(1)-GARCH(1,1)模型分别提取两� 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论 niu63513hust 资源：433 粉丝：0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
