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GARCH模型在人民币汇率波动特性上的应用

上传者: 2020-03-08 04:50:52上传 PDF文件 247.23KB 热度 37次
GARCH模型在人民币汇率波动特性上的应用,李国栋,王永勤,本文基于GARCH族模型,通过对2007年1月31日至2010年6月30日的人民币对美元的高频日汇率数据的实证研究,结果表明:人民币汇率波动,具有�
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