论文研究Hurst指数估计法的比较和研究.pdf

针对时间序列的Hurst指数的估计方法的问题，目前国内外已经提出了R/S，DAF，绝对值法，周期图法等多种方法。但上述方法都会对Hurst指数的估计值产生易误解和不一致的结果。针对这个问题，通过对R/S分析法，小波分析法，迭代估计算法和Whittle法的描述，进行数值模拟来说明这些方法所得Hurst指数估计值的误差，通过比较能够得出Whittle法是一种具有更高精度和更好稳定性的方法。