时间序列组合预测 上传者：雨咝咝 2019-07-23 18:53:56上传 ZIP文件 2.62KB 热度 125次 R语言代码本人亲测可以跑ARIMA和SVM组合预测ARIMA与SVM模型各有优缺点，但由于分别对线性模型及非线性模型处理具有优势，他们之间存在优势互补，因此，二者组合起来进行价格预测，可能会收到较好结果。假设时间序列Yt可视为线性自相关部分Lt与非线性残差Nt两部分的组合,即:Yt=Lt+Nt，本文拟采取如下步骤构建组合预测模型: 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 码姐姐匿名网友 2019-07-23 18:53:56 感谢分享，可以直接使用。 发表评论
感谢分享，可以直接使用。