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论文研究我国商业银行整体风险度量及其敏感性分析——基于我国商业银行财务数据和金融市场公开数据.pdf

上传者: 2020-01-04 07:27:16上传 PDF文件 1.26MB 热度 38次
论文研究-我国商业银行整体风险度量及其敏感性分析——基于我国商业银行财务数据和金融市场公开数据.pdf, 依据我国14家上市商业银行的财务数据和金融市场公开数据,利用风险因子模型和损失分布法采取蒙特卡洛模拟技术分别生成市场、信用和操作风险敞口回报的分布,在此基础上,引入Copula函数构建此三种主要风险敞口回报的联合分布,以回报形式的VaR度量我国商业银行整体风险,考察研究
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