基于跟踪误差的证券组合投资决策模型研究 上传者：douyu9472 2018-12-24 23:23:11上传 PDF文件 325.11KB 热度 65次 基于跟踪误差的证券组合投资决策模型研究,假定投资管理者的证券组合和参考证券组合各自拥有自己的投资对象集, 给出了一般情况 下的基于跟踪误差的证券组合投资决策模型和模型的最优解, 研究了对应最优投资策略的有效性和 相对有效性,并对此最优投资策略进行了结构分析。 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
