lasso回归MATLAB程序

LASSO是由1996年RobertTibshirani首次提出，全称Leastabsoluteshrinkageandselectionoperator。该方法是一种压缩估计。它通过构造一个惩罚函数得到一个较为精炼的模型，使得它压缩一些系数，同时设定一些系数为零。因此保留了子集收缩的优点，是一种处理具有复共线性数据的有偏估计。